NYマーケットダイジェスト・28日　株安・金利上昇・ドル高

（28日終値）

ドル・円相場：1ドル＝160.09円（前営業日比△0.70円）

ユーロ・円相場：1ユーロ＝185.48円（▲0.26円）

ユーロ・ドル相場：1ユーロ＝1.1585ドル（▲0.0068ドル）

ダウ工業株30種平均：53559.99ドル（▲9.45ドル）

ナスダック総合株価指数：26402.43（▲138.92）

10年物米国債利回り：4.72％（△0.04％）

WTI原油先物10月限：1バレル＝83.40ドル（▲0.13ドル）

金先物12月限：1トロイオンス＝4529.9ドル（▲134.1ドル）

※△はプラス、▲はマイナスを表す。

（主な米経済指標）

　　　　　　　＜発表値＞　　　＜前回発表値＞

8月米シカゴ購買部協会景気指数

　　　　　　　　　47.1　　　　　　　57.6

8月米消費者態度指数（ミシガン大調べ、確報値）

　　　　　　　　　51.7　　　　 　　 51.0

※改は改定値、▲はマイナスを表す。

（各市場の動き）

・ドル円は5日続伸。ウォーシュ米連邦準備理事会（FRB）議長はこの日、ジャクソンホール会議での講演で「インフレ指標はトレンドが有意に改善したことを示唆していない」「インフレ率が速やかに2％へ向かわないなら、なすべきことがある」「広範な金融環境を引き締め的だと表現するのは難しい」などと発言。米利上げ観測が高まる中、全般ドル買いが優勢になると、2時前に一時160.20円と7月31日以来の高値を更新した。ただ、160円台では政府・日銀による為替介入への警戒感も高まったため、引けにかけてはやや伸び悩んだ。

　なお、米長期金利の指標となる米10年債利回りは2時30分過ぎに一時4.7280％前後まで上昇した。

・ユーロドルは下落。ウォーシュFRB議長の講演が利上げに含みを持たせる内容だったと受け止められ、米金利が上昇。ドル全面高の展開となり、3時前に一時1.1578ドルと19日以来の安値を付けた。主要通貨に対するドルの値動きを示すドルインデックスは一時99.73まで上昇した。

　なお、シカゴ・マーカンタイル取引所（CME）グループがFF金利先物の動向に基づき算出する「フェドウオッチ」によると、9月15－16日の米連邦公開市場委員会（FOMC）で0.25％の利上げを予想する確率は前日の35.4％から59.5％に上昇した一方、据え置きを予想する確率は64.6％から40.5％に低下した。

・ユーロ円は反落。21時前に一時185.99円と本日高値を付けたものの、買い一巡後はじりじりと上値を切り下げた。ドル円の上昇につれた買いが入った半面、ユーロドルの下落につれた売りが出た。4時過ぎに一時185.39円と本日安値を更新した。

・米国株式市場でダウ工業株30種平均は小反落。ウォーシュFRB議長がジャクソンホール会議での講演で高止まりするインフレに対して懸念を表明すると、米利上げ観測が高まった。米金利上昇で株式の相対的な割高感が意識されると、売りが優勢となった。半面、「注目イベントを通過したことで、買いが入りやすかった」との声も聞かれた。ダウ平均は上げに転じる場面もあった。

　ハイテク株の比率が高いナスダック総合株価指数も反落した。

・米国債券相場で長期ゾーンは3日続落。ウォーシュFRB議長の講演内容が「利上げに含みを持たせる内容だった」と受け止められると、債券売りが優勢となった。米金融政策の影響を受けやすい2年債利回りは一時4.3579％前後と7月24日以来約1カ月ぶりの高水準を付けた。

・原油先物相場は小反落。原油輸送の要衝ホルムズ海峡の開放への期待感もくすぶる中、週末要因も加わり利益確定売りが先行した。ただ、中東情勢の先行き不透明感が根強く、原油供給への警戒感が残され、相場の下げ幅は限られた。

・金先物相場は大幅反落。ジャクソンホール会議でウォーシュFRB議長がインフレリスクを強調し、将来的な利上げを排除しない姿勢を示したことを受けて米長期金利が上昇した。米金利の上昇とドル高を受けて、ドル建てで取引され金利を生まない資産である金は売りに押された。

(中村)