標準偏差

読み方、同義語、対義語

読み方ひょうじゅんへんさ

同義語 Standard Deviation

標準偏差とは、統計学で用いられる用語で、あるサンプル集団にばらばらの数値がある中、それぞれの数値がそれらの平均値からどのくらい広い範囲に分布しているかを示すものです。記号では「σ」、英語では「Standard Deviation」と表記します。

FXにおいては、一定期間内の価格データが平均値（移動平均線）からどれくらい散らばっているかを示し、相場のボラティリティを測る指標となります。ボラティリティが高くなると、標準偏差の数値も高くなります。単独のテクニカル指標として用いられる他、ボリンジャーバンドなど他のインディケータの計算にも使用されます。

日足で説明すると、テクニカル指標の標準偏差は、以下の計算式によって求められます。

標準偏差からは、値が大きすぎる場合はやがて相場が落ち着くことを、値が小さすぎる場合はやがて相場が動き出すことを読み取ることができます。

ボリンジャーバンドは移動平均線に標準偏差を足したもの

ボリンジャーバンドは、中心のミドルバンドが移動平均線となっており、上下のバンドは、移動平均線に標準偏差を足したものです。そのため、標準偏差と同様にボラティリティを示します。バンドが、ボラティリティの低い縮小した状態から拡大を始めるタイミングを「エクスパンション」と呼び、エントリーポイントとされています。

著者情報

斎藤陽介 | Yosuke Saito

FXトレーダー&金融情報WEBメディア制作経歴10年

2009年よりFXを始め、現在トレード歴11年目。
トレードの傍ら、金融情報WEBメディアの制作実務を10年間行う。
FXを中心に株・暗号資産などの金融ディリバティブ取引の記事の執筆を多く手がけ、FX攻略.com等専門メディアへの執筆の経歴あり。
FX関連では、ファンダメンタルズや手法に関する記事からFXのメンタル管理まで、幅広い記事の執筆・監修を行う。

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