プロフィットファクター

読み方、同義語、対義語

読み方ぷろふぃっとふぁくたー

同義語 PF

プロフィットファクターとは、総利益と総損失の比率のことです。総損失に対して、どれくらいの割合の総利益を上げたかを示します。英語では「profit factor」と表記し、その略称としてPFと呼ばれることもあります。自動売買やシステムトレード、売買戦略などを評価する際に用いられ、プロフィットファクターが1.0以上であれば、総利益が総損失を上回る取引戦略であることが分かります。

例えば、総利益が10万円で総損失が8万円だった場合、プロフィットファクターは1.25となります。

プロフィットファクター =
総利益 ÷ 総損失

プロフィットファクターは1.0を上回るほど良い成績といえますが、上回りすぎるのも問題があります。2.0や3.0を超えるものは、過剰最適化（過去の値動きへの当てはめが過ぎること）の可能性があり、どんな相場にも対応する汎用性に欠けるといわれています。

平均値を比較するリスクリワードレシオ

プロフィットファクターと似た指標として、リスクリワードレシオがあります。プロフィットファクターが総利益と総損失を比べるのに対して、リスクリワードレシオは「平均利益 ÷ 平均損失」の計算式で平均利益と平均損失を比較します。リスクリワードレシオの数値が1.0より小さければ取引1回当たりの利益が少なく損失が大きいこと、1.0より大きければ取引1回当たりの利益が大きく損失が小さいということが分かります。

著者情報

斎藤陽介 | Yosuke Saito

FXトレーダー&金融情報WEBメディア制作経歴10年

2009年よりFXを始め、現在トレード歴11年目。
トレードの傍ら、金融情報WEBメディアの制作実務を10年間行う。
FXを中心に株・暗号資産などの金融ディリバティブ取引の記事の執筆を多く手がけ、FX攻略.com等専門メディアへの執筆の経歴あり。
FX関連では、ファンダメンタルズや手法に関する記事からFXのメンタル管理まで、幅広い記事の執筆・監修を行う。

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